Analiza luki sredniego okresu zwrotu
Wrażliwość dochodów banku na zmiany stóp procentowych można dokładniej zmierzyć za pomocą analizy luki (gap analysis), która mierzy różnicę pomiędzy wielkością wrażliwych na zmiany stopy procentowej aktywów a wielkością wrażliwych na zmiany stopy procentowej pasywów. W naszym przykładzie różnica pomiędzy aktywami a pasywami, czyli luka (gap) równa jest – 30 min dol. (20 min dol.-50 […]
Wrażliwość dochodów banku na zmiany stóp procentowych można dokładniej zmierzyć za pomocą analizy luki (gap analysis), która mierzy różnicę pomiędzy wielkością wrażliwych na zmiany stopy procentowej aktywów a wielkością wrażliwych na zmiany stopy procentowej pasywów. W naszym przykładzie różnica pomiędzy aktywami a pasywami, czyli luka (gap) równa jest – 30 min dol. (20 min dol.-50 min. dol.). Mnożąc wielkość luki przez zmianę stopy procentowej, otrzymujemy bezpośrednią zmianę dochodów banku. Na przykład, jeśli stopa procentowa wzrośnie o 5%, zmiana dochodu wyniesie 5% x (-30 min dol.) – 1,5 min dol. Analiza, którą właśnie przeprowadziliśmy, znana jest jako podstawowa analiza luki i można ją udoskonalić na dwa sposoby. Jak wiadomo, nie wszystkie aktywa i pasywa o stałym oprocentowaniu mają jednakowy termin wykupu. Pierwszy sposób poprawienia dokładności analizy, czyli analiza przedziałów terminów płatności (maturity bucket approach), polega na zmierzeniu luki dla kilku przedziałów terminów wykupu (tzw. koszyków terminów płatności, maturity buckets), dzięki czemu możliwe jest obliczenie wpływu zmian stopy procentowej przebiegających w ciągu dłuższego, nawet wieloletniego okresu. Druga, udoskonalona wersja analizy luki, nazywana standaryzowaną analizą luki, uwzględnia zróżnicowanie stopnia wrażliwości na wahania stopy procentowej różnych aktywów i pasywów wrażliwych na stopy procentowe.
Pozostałe wpisy o finansach i gospodarce:
niedziela, 29 grudnia, 2019Sektor małych i średnich firm nie chce kredytowania swojej działalności
środa, 2 grudnia, 2015Ameryka lacinska
piątek, 20 sierpnia, 2021Biuro rachunkowe Kartuzy
sobota, 3 sierpnia, 2019Wpływ technologii na rozwój motoryzacji
poniedziałek, 6 lutego, 2017Porównywarka chwilówek
środa, 5 września, 2018Najładniejsze fordanserki w Krakowie
niedziela, 8 stycznia, 2017Kasy pancerne
piątek, 20 sierpnia, 2021Biuro rachunkowe Chełm
sobota, 3 sierpnia, 2019Kompaktowe stacje transformatorowe
niedziela, 3 lipca, 2016Finanse – podział, gromadzenie i wydatkowanie pięniedzy
Loading ...
Komentarze: